Portfolio Lab · закрытая симуляция
Portfolio Lab
Соберите модельный портфель и проверьте его на истории. Симуляция без исполнения сделок и без брокерского подключения. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Как читать показатели
- НДФЛ
- Ставка налога на доходы физических лиц. Сейчас задаётся вручную, по умолчанию 13%; прогрессивная шкала пока не моделируется.
- Резерв денежных средств
- Часть стоимости портфеля, которая остаётся в деньгах, а не закупается в LQDT и не является довнесением. Резерв покрывает налоги, комиссии и округление до лотов.
- Стоимость портфеля (NAV)
- Денежные средства плюс рыночная стоимость всех позиций на выбранную дату.
- Среднегодовая доходность (CAGR)
- Средний темп роста за год. Это не суммарная доходность за весь период.
- Максимальная просадка
- Самое сильное падение стоимости от предыдущего максимума до минимума.
- Восстановление
- Сколько дней прошло от минимальной точки просадки до возврата к предыдущему максимуму.
- Хвостовой риск (CVaR 95%)
- Средний убыток в худшие 5% торговых дней.
- Эталон (benchmark)
- 36% MCFTR + 24% RGBITR + 10% RUCBTRNS + 30% RUONIA. Индексы считаются gross, портфель — после НДФЛ.
- Стресс 5x/10x
- Совокупная экспозиция к рынку. −100% означает полную потерю капитала всего портфеля в этом сценарии.
Проверяем доступ…